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Results
Showing 1 to 18 of 18 for “"Tasas de interés"”.
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Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés
… una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer las probabilidades de supervivencia de los spreads observados, a través del modelo …
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Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia
El presente estudio contrasta dos modelos de cascada recursiva para determinar las dinámicas de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia, estos modelos poseen factores heterogéneamente persistentes que revierten en media al factor inmediatamente anterior. Bajo ciertas …
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La hipótesis de expectativas en la estructura a plazo de las tasas de interés: una estimación para Colombia
… muy poco en Colombia, dado el reducido tamaño del mercado de bonos, no existía la información necesaria para el cálculo de una base de datos que permitiera realizar una estimación con los requerimientos teóricos exigidos por la literatura para estudiar la veracidad de la hipótesis de …
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Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
En el presente documento se descompone la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de EE.UU. y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un factor de pronóstico de los retornos y, los demás, a los tres primeros …
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¿Cómo impacta el aumento de las tasas de interés en el acceso al crédito de las pymes constructora en Bogotá por el Fondo Nacional del Ahorro?
Esta investigación explora el impacto del aumento de las tasas de interés en el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas constructoras (PYMES) en Bogotá, particularmente aquellas que buscan préstamos a través del Fondo Nacional del Ahorro. Dado su papel fundamental en el desarrollo …
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Crisis de Balanza de Pagos con Control de Capitales
Estudiamos políticas para retrasar el colapso de un régimen de tipo de cambio fijo insostenible donde la tasa de crecimiento del crédito interno excede la tasa de crecimiento del tipo de cambio. Los controles de capital (con libre comercio) retrasan el colapso. En la transición, hay un déficit …
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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos …
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Represión Financiera y la Reestructuración de la Deuda Pública
… a implementar regulaciones que reducen las tasas de interés de la deuda pública, conocidas en la literatura como represión financiera. Estas medidas logran, mediante distintos mecanismos, reducir la probabilidad de default de la deuda pública, pero su efecto en la probabilidad de …
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El impacto de shocks contractivos de política monetaria en un modelo DSGE estimado con métodos bayesianos para Chile
El presente modelo corresponde a un New Keynesian Model DSGE estimado mediante métodos Bayesianos intentando explicar el impacto que presenta un shock contractivo de política monetaria sobre el ciclo real de la economía Chilena. Al igual que Gerali, A. et. Al. (2010), trabajo que utilizamos como …
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Determinantes del desempeño del mercado hipotecario en Argentina 1992-2012
… llevar a cabo una investigación sobre el mercado de hipotecas en argentina entre 1992 y 2012, con el fin de identificar los principales determinantes del sólido desempeño durante el período de convertibilidad y, por otro lado, analizar cuáles fueron los factores que explicaron el desempeño …
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Fideicomiso financiero: una alternativa de financiamiento no tradicional
El objetivo de la tesis es analizar los fundamentos que presentan al Fideicomiso Financiero como una alternativa de financiamiento no tradicional para la asistencia crediticia productiva a través de su evolución, desde sus orígenes (Ley 24.441) hasta su actualidad y confirmar que es un importante …
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La clave detrás del éxito del "nuevo dólar" latinoamericano: un análisis sobre la efectividad de la flotación sucia en el Perú
La finalidad principal de esta investigación consiste en determinar la eficacia de las medidas de política cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante el período 2004 – 2024. La teoría del canal de coordinación nos indica que los participantes del mercado cambiario interpretan …
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Especulación financiera y dinámica del precio del petróleo en la última década
Desde principios de los 2000, comenzó a aumentar la participación de nuevos inversores en el mercado de futuros de commodities tras el colapso de la burbuja dot com y el descubrimiento de una correlación negativa con acciones y bonos. Bajo este fenómeno denominado financiarización, los commodities …
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Morada personalización de espacios de vivienda
Morada personalización de espacios se especializa en la financiación, diseño y adecuación de áreas interiores de vivienda VIS de acuerdo a los requerimientos y el presupuesto del cliente, transformando el apartamento en obra gris, en un espacio personalizado que aprovecha al máximo el área …
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Efecto de la disciplina de mercado en el sistema bancario peruano (2008-2020)
El estudio de la disciplina de mercado es un área poco explorada en el Perú. Existen diversos estudios aplicados a los sistemas bancarios de Estados Unidos y Europa; sin embargo, se han realizado pocos estudios para el caso de Perú y Latinoamérica, por lo cual este caso intenta aportar mayor …
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Efecto de los movimientos de las tasas de intervención sobre la estructura a plazo bajo paridad cubierta de interés en Estados Unidos y Reino Unido
… últimos años los principales bancos centrales del mundo han llevado a cabo un proceso de incrementos de su tasa de referencia buscando como objetivo la reducción de las presiones inflacionarias derivadas del fuerte crecimiento de las economías a través de su transmisión al conjunto de tasas …
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Determinación del óptimo de Rolling en modelos Arima multivariable : un estudio de ADR's mexicanas del sector comunicación
… o por necesidad, se dio un giro al nuevo esquema de hacer negocios en el mundo a través de la elaboración de pronósticos. Cambios radicales en la infraestructura administrativa y operativa de las organizaciones, además del desarrollo de tecnologías duras y suaves para sustentar nuevas estrategias …
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Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante
La emisión de bonos en tasa fija expone a los bancos a un riesgo de tasa de interés, el cual puede gestionarse con un swap de tasa de interés (IRS). Sin embargo, un cambio en la curva de rendimientos podría alterar el flujo neto de pagos generando pérdidas en la estrategia de cobertura. En …