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Graphical User Interface for pricing Cryptocurrency Options under the Stochastic Volatility with Correlated Jumps model

Perez, IvanHumboldt-Universität zu Berlin2018

… Shiny-Anwendung mit drei Zielen zu füllen: das SVCJ-Modell (Stochastic Volatility with correlated Jumps) zu verwenden, um die Renditen der Kryptowährungen, die Teil des CRIX-Index sind, zu schätzen, um die Praktiker näher an das, nicht so weit bekannte, SVCJ-Modell heranzuführen. Das zweite Ziel …

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