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Results
Showing 1 to 6 of 6 for “"Precificação"”.
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Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais
… aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação de opções quando a dinâmica do ativo primário não for conhecida ou quando a equação associada à condição de não-arbitragem não puder ser resolvida analiticamente. Este trabalho compara a performance do modelo tradicional de …
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Precificação de ativos financeiros e bolhas especulativas : modelos e ensaios fundamentados na teoria Keynesiana
… Palavras-chave: Mercados financeiros. Precificação de ativos. Bolhas especulativas. Teoria keynesiana.
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Determinantes do preço sob a ótica do construtor/incorporador: um modelo de precificação hedônico para o mercado imobiliário da cidade de Caruaru - PE
… objetivo identificar os atributos relevantes na precificação dos lançamentos imobiliários residenciais verticais a partir da perspectiva do construtor/incorporador na cidade de Caruaru-PE. Baseando-se nos conceitos apresentados por Lancaster (1966), que postulou que os bens são compostos por …
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A relação do preço da ação com os proventos pagos e a expectativa de proventos futuros no mercado brasileiro
… ações, aplica-se o método de Gordon (1962) de precificação das ações através do valor presente da expectativa dos proventos futuros. O período abrangido pelo estudo inicia-se em 1996 e extende-se até meados de 2002. Este trabalho visa a contribuir para o melhor entendimento do mercado de …
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Assimetria informacional e precificação das ações das empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo : evidências a partir da faculdade de divulgar demonstrações contábeis em moeda constante a partir de 1996
… influenciar, significativamente, o processo de precificação de suas ações. Os resultados empíricos do trabalho evidenciaram que a forma de divulgação das demonstrações contábeis em moeda constante (completa, incompleta e omitidas) das empresas de capital aberto, produz efeitos significativos …
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Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
… Retorno Esperado e, secundariamente, o Modelo de Precificação de Ativos(CAPM) e a Teoria de Preços por Arbitragem(APT), diferem muito entre si. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o desempenho do Modelo de Fator de Retorno Esperado. Assim, o trabalho mostrou que o Modelo de Fator de …