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Results

Showing 1 to 2 of 2 for “"Multiplicative error model"”.

  1. Statistical Analysis of Trading Volumes on the Energy Market using a Local Parametric Approach

    Estevez, María de Lourdes AlavezHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät2012

    … the electricity market players. A local adaptive multiplicative error model (MEM) is used to analyze and forecast German electricity demand traded at the European Power Exchange (EPEX SPOT). In order to assess the adaptive forecasts’ performance, we compare them against ad hoc fixed window …

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  2. Modelling of vector MEM with hierarchical Archimedean copula

    Ristig, AlexanderHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät2012

    … hochfrequenter Daten befasst sich oft mit der Modellierung von Prozessen, die auf den positiven reellen Zahlen definiert sind und eine starke Persistenz aufweisen, zum Beispiel die bedingte Zeit zwischen Transaktionen. Die Dynamik dieser Prozesse wird meistens durch (eindimensionale) …

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