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Results
Showing 1 to 4 of 4 for “"Modelo afín"”.
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Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
… la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.
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Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
… soberanos de EE.UU. y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un factor de pronóstico de los retornos y, los demás, a los tres primeros componentes principales de la matriz de varianza-covarianza de las tasas de interés. Para la …
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Una comparación de la prima de riesgo de acciones y bonos utilizando modelos afines
En esta tesis desarrollo y estimo un modelo afín para el precio de las acciones con el objetivo de analizar la evolución de la prima de riesgo, definida como el retorno esperado de mantener una acción durante un período en exceso de la tasa real de interés. El modelo se caracteriza por su …
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Un modelo affine de Stock Prices
Es sabido que los modelos que se suelen utilizar para el pricing de stocks asumen log normalidad de dividendos, ya sea comenzando por First Principals (donde existe un agente representativo que maximiza su utilidad) o con argumentos de no arbitraje. El modelo estándar que observamos parte de una …