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Results
Showing 1 to 2 of 2 for “"Heteroscedasticidade"”.
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Inferência em modelos heteroscedásticos na presença de pontos de alavanca
… ordinários em um modelo de regressão linear sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. O estimador mais usado é aquele proposto por Halbert White, conhecido como HC0. Consideramos também outros estimadores consistentes, a saber: o estimador HC3, que é uma aproximação do estimador jackknife, …
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Impacto da volatilidade na otimização de portfólios financeiros
… ou EWMA, na sigla em inglês), o modelo da heteroscedasticidade condicional auto-regressiva generalizada (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity ou GARCH, na sigla em inglês) e a volatilidade implícita. Os dois primeiros métodos têm como subjacentes dados históricos dos …