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Showing 1 to 1 of 1 for “"GARCH multivariado"”.
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Contagio financiero en mercados latinoamericanos: una aplicación de DCC MGARCH
… de Correlación Dinámica Condicional para modelos GARCH multivariados con el fin de modelar las correlaciones condicionales entre los retornos diarios de los índices accionarios de estas economías. Los resultados revelan aumentos de las correlaciones condicionales de Estados Unidos y Alemania, con …