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Results
Showing 1 to 14 of 14 for “"Economía financiera"”.
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Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: Modelos Paramétricos y Semiparamétricos, utilizando la medida de riesgo …
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Política monetaria óptima bajo mercados incompletos de activos. Una aplicación para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
… el banco central consistente con el modelo de economía pequeña y abierta con mercado incompleto de activos presentado por De Paoli (2009b); el segundo, estimar los parámetros estructurales del modelo a través de técnicas bayesianas y el tercero, evaluar el desempeño de la regla de política …
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La hipótesis de expectativas en la estructura a plazo de las tasas de interés: una estimación para Colombia
… estructura a plazo de las tasas de interés en la economía colombiana usando como base la metodología propuesta por Campbell y Shiller (1991). Se desarrollaron dos pruebas diferentes, la primera por medio de restricciones lineales y la segunda con un modelo VAR multivariado. Utilizando información …
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Do weather shocks affect banks’ loan portfolio? Evidence from Colombia
La materialización de los riesgos asociados con el clima es un tema que, recientemente, ha cobrado relevancia en tanto que afecta directamente a los sectores económicos. El sector bancario colombiano no es una excepción, ya que está expuesto a riesgos financieros relacionados con el clima. Al …
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Sistema de recomendación de productos financieros : una aplicación empírica en banca de consumo
El objetivo de este documento es generar recomendaciones de productos de forma personalizada a los clientes y a su vez campañas comerciales enfocadas en los distintos productos de banca de consumo. Para esto se desarrolla y aplica un sistema de recomendación de productos adecuado a las necesidades …
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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos …
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Flujos de capitales en economías emergentes : el papel de los controles de capitales
… controles de capitales impuestas por un panel de economías emergentes en las ultimas décadas, con el objetivo de reducir los altos volúmenes de entradas y salidas de capitales en portafolio e Inversión Extranjera Directa (IED). Estos volúmenes han llamado la atención de los hacedores de política …
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Estrategias de trading con Time Series Momentum
Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relies heavily on the e ciency of the volatility estimator and on the quality of the momentum trading signal. Using a dataset with intra-day quotes of 18 assets from May …
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Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis
In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and Siegel. Our empirical application considers monthly data of USA and Colombia …
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Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora
En este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ingresos resultantes de invertir en el mercado financiero. Usando el método de …
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Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante
La emisión de bonos en tasa fija expone a los bancos a un riesgo de tasa de interés, el cual puede gestionarse con un swap de tasa de interés (IRS). Sin embargo, un cambio en la curva de rendimientos podría alterar el flujo neto de pagos generando pérdidas en la estrategia de cobertura. En …
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Fintech and its effect in Factoring and Invoice Lending, a case study of Billie GmbH
… cualitativos y cuantitativos sobre la industria financiera en Alemania y se centra específicamente en el factoraje y el préstamo de facturas. Posteriormente, el artículo estudia el caso de la fintech alemana Billie GmbH y explica sus productos e información financiera. Finalmente, finaliza con su …
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Valoración de opciones bajo el modelo de Kou aplicando transformada de Fourier
En esta Tesis se presenta el modelo de Kou, Difusión con saltos doble exponenciales, para la valoración de opciones Call de tipo europeo sobre los precios del petróleo como activo subyacente. Se mostrarán los cálculos numéricos para la formulación de expresiones analíticas que se resolverán …
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Modelo de fiabilidad y validez de la fuerza competitiva del mercado “Amenaza de entrantes potenciales” : una aproximación desde el sector financiero colombiano*
… confiabilidad interna, mientras los factores de economías de escala, costos cambiantes y política gubernamental muestran coeficientes no aceptables. Como principales hallazgos, se evidenció que el factor que mayor contribución genera al modelo es el de economías de escala, lo que demuestra que si …