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Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia

López Rodríguez, Laura NataliaUniversidad del Rosario2019

… en los resultados, pero el modelo SV en ciertas dimensiones (número de factores) tiene mejor ajuste. En el pronóstico por fuera de la muestra, ambos modelos poseen un bajo desempeño comparado con una caminata aleatoria, sin embargo, el modelo SV parece ser más consistente en resultados en la …

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