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Results
Showing 1 to 2 of 2 for “"CreditRisk+"”.
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Risco de Crédito: uma aplicação no mercado de capitais para debêntures
… O presente trabalho apresenta o modelo CreditRisk+ e o método de Simulação de Monte Carlo ajustados a uma carteira teórica de debêntures. O objetivo do estudo é mensurar o risco de crédito do portfólio em cenários com e sem stress, e variando o nível de confiança. Através da aplicação …
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Lévy processes in credit risk and market models
… a generalization of the software package CreditRisk+ to a class of heavy-tailed distributions. <br>Chapter 3 contains an intensity-based credit risk Heath-Jarrow-Morton-framework based on Lévy processes. In Chapter 4 it is explained how the market practice of pricing caplets with the Black …