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Results
Showing 1 to 4 of 4 for “"Copules"”.
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Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt
… objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée.
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Modélisation univariée et multivariée des courbes Intensité - Durée - Fréquence (IDF) des pluies - Application à la région du Grand Moncton
… généralisé (GEV, et une deuxième basée sur les copules multivariées de type vigne. Le cadre univarié, réellement un sous-cadre cadre de la modélisation multivariée, est classiquement utilisé pour raisons simplificatrices. Nous avons comparé les estimateurs des quantiles, ainsi que les …
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Modélisation univariée et multivariée des extrêmes avec covariables
… et les modèles multivariés basés sur les copules vine. L'équivalence de l'approche de la régression quantile avec la loi asymétrique de Laplace permet d'estimer le quantile comme étant le paramètre de position de la loi asymétrique de Laplace. Ce qui remet en cause l'estimation des …
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Implémentation de modèles probabilistes bivariés en hydrologie statistique
L'un des objectifs principaux du présent ouvrage : "démontrer de quelle façon il est possible, à partir de n'importe laquelle distribution bivariée à marges quelconques, en appliquant de simples transformations de variables sur les marges d'intérêts, d'obtenir un modèle bivarié avec les …