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Results
Showing 1 to 5 of 5 for “"Cadenas de Markov"”.
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Metodos robustos de reconstruccion de escenas tridimensionales emplenado informacion binocular.
Esta Tesis Doctoral aborda el problema de la reconstrucción de escenas tridimensionales a partir de información estereoscópica binocular, centrándose, y ofreciendo importantes aportaciones, en la resolución del problema de la correspondencia. Tras abordar el tema de la aplicación de la restricción …
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Modelos multivariantes para variables ordinales: Aplicaciones en estudios de calidad de servicio
El tema principal de esta tesis es el desarrollo de una metodología bayesiana para el análisis de modelos de regresión ordinal multivariantes. Si bien el propósito inicial en la construcción de dichos modelos era crear un marco natural adecuado para estudiar los datos recogidos en encuestas de …
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Modelo basado en un proceso markoviano para predecir la evolución de Covid-19 en El Salvador
… documental se busca mediante la aplicación de un modelo Markoviano predecir la evolución del COVID-19 en El Salvador. En ciencias de la salud, muchas variables de interés muestran cambios en el tiempo. Predecir qué valor futuro alcanzará una variable bajo determinadas condiciones iniciales …
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Análisis de los niveles de servicio del fono de emergencias 133 de Carabineros de Chile
El Fono de Emergencias 133 de Carabineros es un servicio telefónico que atiende las emergencias reportadas por la ciudadanía para luego derivarlas a un procedimiento policial que las resolverá en terreno. Está demostrado que una gestión inteligente del servicio de emergencias en una ciudad puede …
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Análisis de la perturbación de la inversa de Drazin de matrices, elementos en anillos y operadores acotados en espacios de Banach
Resumen La generalización de la noción de inversa para trasformaciones lineales no invertibles ha sido estudiada por numerosos investigadores en los últimos años. Así, han sido definidas varias “pseudoinversas” para las matrices no invertibles. Dentro de estas, la inversa de Moore-Penrose, definida …