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Results
Showing 1 to 1 of 1 for “"CCC-GARCH"”.
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L'incidence des différents modèles de simulations sur les facteurs macroéconomiques de l'évaluation immobilière
… sont évalués à l’aide de variances de type GARCH pour les modèles de simulations Monte-Carlo et les modèles de simulations historiques filtrées. L’étendue entre les 95e et 5e percentiles de la distribution des valeurs immobilières simulées est calculée pour chacun des 185 mois de la période …