Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 12 of 12 for “"Bovespa"”.
-
Pair trading in Bovespa with a quantitative approach: cointegration, Ornstein-Uhlenbeck equation and Kelly criterion.
Pair trading is an old and well-known technique among traders. In this paper, we discuss an important element not commonly debated in Brazil: the cointegration between pairs, which would guarantee the spread stability. We run the Dickey-Fuller test to check cointegration, and then compare the …
-
Aspectos determinantes do pagamento de proventos em dinheiro das empresas com ações negociadas na BOVESPA
… das empresas brasileiras com ações negociadas na Bovespa entre os anos de 1994 e 2000. Utilizando o tratamento estatístico de regressão múltipla, analisa-se a relação das variáveis representativas dos aspectos teóricos e o valor pago de proventos em dinheiro. Além disso, utiliza-se a regressão …
-
O efeito da implementação de um site sobre os preços das ações das empresas brasileiras negociadas na BOVESPA
Os avanços nas Tecnologias de Informação, em especial a Internet, e a sua aplicação para fins comerciais, trouxe transformações para as empresas, no que se refere ao relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, e ao seu ambiente interno. A forma mais elementar que evidencia a conexão das …
-
Governança corporativa: análise de risco-retorno do novo mercado
… o Novo Mercado, a alternativa apresentada pela Bovespa, de modo e minimizar o problema de agência, e assim incentivar o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro.
-
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
… o mercado de contratos futuros de índice Bovespa. Esta metodologia poderia facilmente ser estendida a outros mercados financeiros através da simples parametrização do modelo. Sobre as bases estabelecidas por Toriumi et al. (2011), contribuições significativas foram atingidas, promovendo …
-
Previsões do PIB brasileiro a partir de informações de mercado: aplicações com dados de diferentes frequências
… da Bolsa de Valores brasileira, a B3, o Índice Bovespa, o Índice Dow Jones, o preço do barril de petróleo Brent, a cotação do câmbio Dólar PTAX e a taxa CDI. As previsões dos modelos MIDAS utilizados foram realizadas para três horizontes de previsão diferentes, 1, 2 e 4 trimestres à frente. …
-
A previsão de insolvência pelo modelo de Cox : uma contribuição para a análise de companhias abertas brasileiras
… operando na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.
-
Sentimento do investidor: índice de confiança do empresário e a sua relação com a taxa de retorno das ações BM&FBOVESPA
… the market value of shares obtained with the Ibovespa index. investor sentiment ( the Industrial Manager Index and the market value of actions obtain with IBOVESPA index. The temporal series of January 2010 and September 2016 of both indexes were colletected and observed, verifying trought a …
-
A influência da estrutura de controle nas decisões de estrutura de capital das companhias brasileiras
… capital das companhias brasileiras listadas no Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997, 31/12/1998, 31/12/1999 e 31/12/2000. De acordo com a análise realizada, pode-se concluir que existe uma influência estatisticamente significativa da estrutura de controle …
-
O disclosure de informações de riscos climáticos e o retorno anormal do preço das ações das empresas brasileiras
… pela congruência entre as companhias listadas na Bovespa e que divulgam relatórios de sustentabilidade de acordo com a Global Reporting Initiative – GRI foi composta por 67 companhias. Para mensurar o nível de disclosure de riscos climáticos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo nos …
-
Pesquisa operacional aplicada à análise de portfólio
… na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - Bovespa - no período de 03/10/1997 a 29/12/2000, obtidos através do banco virtual www.lnvestShop.com.br. O modelo MV é formulado como um problema paramétrico de programação quadrática, sujeito a restrições lineares incluindo a restrição de …
-
Análise do risco em uma carteira de investimento: uma aplicação a partir da Teoria de Markowitz
… of the stock prices were used belonging to the Bovespa Index (Ibovespa) between the period of 1 October 2012 to 31 October 2014. To present the gains from diversification of portfolios, were built three portfolios, composed of different ways - the first, composed randomly, was built with equal …