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Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia

Cuadros Lara, Carlos AlbertoUniversidad del Rosario2015

… de interés de los bonos soberanos de EE.UU. y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un factor de pronóstico de los retornos y, los demás, a los tres primeros componentes principales de la matriz de varianza-covarianza de las tasas de …

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