Burbujas Financieras: Teoría y Evidencia Empírica

El presente trabajo pretende recopilar parte de la literatura académica enfocada en describir la teoría metodológica sobre la cual se sustenta la detección de burbujas financieras. La influencia que éstas burbujas de tipo especulativas han tenido sobre la realidad económica mundial han despertado un creciente interés en abordar las repercusiones e impactos de la desviación drástica del precio de ciertos activos respecto de su valor fundamental, no obstante, es justamente en la determinación de éste valor intrínseco en donde radica la problemática que impide la detección de una burbuja; en este sentido, por lo tanto, las burbujas se identifican habitualmente de forma retrospectiva. Adicionalmente, mediante la adaptación de los estadígrafos desarrollados por Homm y Breitung (2012) y utilizados en la investigación de Quintana (2014), se presenta un ejemplo concreto de la evidencia empírica sobre la existencia de burbujas en los precios de los activos inmobiliarios en ciertas economías.

Name thesis:degree_name

Maestría en Economía Aplicada

Level thesis:degree_level

1

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2016

Author dc:creator

• Jiménez, José Vicente

Advisor dc:contributor.advisor

• Hevia, Constantino

• Economía de Mercado
• Mercado Financiero
• Especulación
• Actividad bancaria y financiera
• Macroeconomía
• Market economy
• Financial market
• Speculation
• Banking and financial activity
• Macroeconomics

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/14352

OAI identifier oai:identifier

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