Gestión preventiva de cobranzas: Desarrollo y aplicación de Modelo para Banca Minorista

En este trabajo se buscó generar un modelo preventivo de riesgo para identificar clientes al día con una alta probabilidad de entrar en mora en el corto plazo. Estas acciones son encaminadas para evitar el incumplimiento de pago, disminuir el riesgo del portafolio y asegurar el apetito de riesgo definido para cada tipo de cliente. Para ello, se relevó la situación actual, herramientas y variables crediticias disponibles en la entidad a fin de implementar una matriz de segmentación de riesgo y aplicar la estrategia de acción definida en cada caso. La principal conclusión es que la agrupación por Score Veraz y Categoría de Comportamiento interno ordenan riesgo y además, las herramientas preventivas ofrecidas a los clientes mejoraron la tasa de malos (siendo la variable objetivo los clientes que alcanzan los 15 días de mora al mes de observación) en promedio en un 39%.

Name thesis:degree_name

Maestría en Economía Aplicada

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2018

Author dc:creator

• Momenti, Vanina Antonela

Advisor dc:contributor.advisor

• Ruffo, Hernán

• Riesgo del crédito
• Actividad bancaria y financiera
• Risk
• Banking and financial activity

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12648

OAI identifier oai:identifier

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