Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad

Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma.

Grantor dc:publisher

Universidad del Rosario

Year dc:date

2018

Author dc:creator

• Guzmán Girón, Daniel Felipe

• Estructura de plazos de las tasas de interés
• Volatilidad estocástica
• Volatilidad realizada
• Efectos asimétricos
• Economía financiera
• Tasas de interés

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Licence

• http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/

Language dc:language

spa

Identifier

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415

OAI identifier oai:identifier

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