O modelo hierárquico Poisson-Gama sob distribuições a priori não-informativas

Na presente dissertação são apresentados, como contribuições originais, uma família de densidades a priori para o modelo hierárquico Poisson-Gama bem como resultados acerca de condições necessárias e suficientes para a propriedade das correspondentes densidades a posteriori e para a existência de momentos das variáveis latentes. A família introduzida inclui como casos especiais as densidades de Jeffreys e outras utilizadas na literatura. A questão da convergência ou divergência das distribuições a posteriori associadas é respondida completamente. As densidades a priori de Jeffreys são formuladas em termos de funções hipergeométricas generalizadas, e é apresentado um código em "R" para simulação de amostras da distribuição a posteriori por meio do algoritmo Metropolis Adaptivo. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT

Author dc:creator

• Schmitt, Fernando Oscar

Advisor dc:contributor.advisor

• Avalle, Gustavo Leonel Gilardoni

Statement dc:rights

• Acesso Aberto

Language dc:language.iso

Português

Repository record dc:identifier.uri

http://repositorio.unb.br/handle/10482/14473

OAI record oai:identifier

http://repositorio2.unb.br/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai%3Arepositorio.unb.br%3A10482%2F14473